Сравнение ZUT.TO с HUTS.TO
ZUT.TO (BMO Equal Weight Utilities Index ETF) and HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - ZUT.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Utilities Index while HUTS.TO tracks the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZUT.TO returned 12.48%/yr vs 13.49%/yr for HUTS.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZUT.TO charges 0.61%/yr vs 2.06%/yr for HUTS.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUT.TO и HUTS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZUT.TO показывает доходность 19.99%, а HUTS.TO немного ниже – 19.66%.
ZUT.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 19.99%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.12%
HUTS.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUT.TO и HUTS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 19.99% | 15.25% | 14.13% | -5.37% | -15.48% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 19.66% | 21.29% | 9.40% | -3.91% | -12.80% |
Correlation
The correlation between ZUT.TO and HUTS.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between ZUT.TO and HUTS.TO has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ZUT.TO и HUTS.TO
Секторы
ZUT.TO
HUTS.TO
Коммунальные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
ZUT.TO
HUTS.TO
Энергетика
ZUT.TO
HUTS.TO
Сырьевые материалы
ZUT.TO
-
HUTS.TO
-
Коммуникационные услуги
ZUT.TO
-
HUTS.TO
Потребительский циклический сектор
ZUT.TO
-
HUTS.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZUT.TO
-
HUTS.TO
-
Финансовые услуги
ZUT.TO
-
HUTS.TO
-
Здравоохранение
ZUT.TO
-
HUTS.TO
-
Промышленность
ZUT.TO
-
HUTS.TO
-
Недвижимость
ZUT.TO
-
HUTS.TO
-
Технологии
ZUT.TO
-
HUTS.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUT.TO vs. HUTS.TO — Ранг доходности на риск
ZUT.TO
HUTS.TO
Сравнение ZUT.TO c HUTS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) и Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUT.TO | HUTS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.70 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 6.10 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 19.13 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUT.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 3.78 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZUT.TO и HUTS.TO
Максимальная просадка ZUT.TO за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки HUTS.TO в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUT.TO и HUTS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUT.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -30.57% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -5.84% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.16% | -21.41% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.58% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -10.06% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.86% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUT.TO и HUTS.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) составляет 2.38%, в то время как у Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что ZUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUT.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.90% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 7.73% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 9.47% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 15.01% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 15.01% | +1.49% |
Сравнение комиссий ZUT.TO и HUTS.TO
ZUT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HUTS.TO в 2.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUT.TO и HUTS.TO
Дивидендная доходность ZUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности HUTS.TO в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.46% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 2.78% | 3.44% | 3.98% | 4.35% | 3.95% | 3.25% | 3.31% | 4.00% | 4.59% | 3.71% | 3.98% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
ZUT.TO and HUTS.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUT.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUT.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.
ZUT.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Utilities Index, while HUTS.TO tracks Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR. They also come from different issuers: BMO and Hamilton. Their fees differ too: 0.61% for ZUT.TO and 2.06% for HUTS.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUT.TO и HUTS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор