Сравнение ZUQ.TO с ZEO.TO
ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index, while ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZUQ.TO returned 16.57%/yr vs 10.56%/yr for ZEO.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.60%/yr for ZEO.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUQ.TO и ZEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUQ.TO показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 39.02%. За последние 10 лет акции ZUQ.TO превзошли акции ZEO.TO по среднегодовой доходности: 16.57% против 10.56% соответственно.
ZUQ.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 16.57%
ZEO.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 39.02%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 53.94%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и ZEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 10.45% | 5.78% | 34.02% | 33.24% | -18.33% | 26.40% | 19.92% | 31.74% | 4.70% | 16.90% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 39.02% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 63.65% | -28.56% | 16.50% | -25.62% | -12.74% |
Correlation
The correlation between ZUQ.TO and ZEO.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between ZUQ.TO and ZEO.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZUQ.TO и ZEO.TO
Секторы
ZUQ.TO
ZEO.TO
Технологии
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
ZUQ.TO
ZEO.TO
-
Здравоохранение
ZUQ.TO
ZEO.TO
-
Коммуникационные услуги
ZUQ.TO
ZEO.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZUQ.TO
ZEO.TO
-
Промышленность
ZUQ.TO
ZEO.TO
-
Финансовые услуги
ZUQ.TO
ZEO.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZUQ.TO
ZEO.TO
-
Сырьевые материалы
ZUQ.TO
ZEO.TO
-
Энергетика
ZUQ.TO
ZEO.TO
Коммунальные услуги
ZUQ.TO
ZEO.TO
-
Недвижимость
ZUQ.TO
-
ZEO.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUQ.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск
ZUQ.TO
ZEO.TO
Сравнение ZUQ.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUQ.TO | ZEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.55 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 5.68 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 18.32 | -12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUQ.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.22 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.39 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.00 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок ZUQ.TO и ZEO.TO
Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и ZEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUQ.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -77.71% | +50.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -9.54% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -17.62% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -22.59% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.94% | -72.03% | +45.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.02% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -21.97% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.95% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUQ.TO и ZEO.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) составляет 2.38%, в то время как у BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUQ.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 7.04% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 14.52% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 16.89% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 21.17% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 27.27% | -9.75% |
Сравнение комиссий ZUQ.TO и ZEO.TO
ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZEO.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUQ.TO и ZEO.TO
Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ZEO.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.56% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 0.43% | 0.46% | 0.57% | 0.86% | 0.99% | 0.80% | 0.96% | 0.96% | 1.07% | 1.16% | 1.00% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
ZUQ.TO and ZEO.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUQ.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUQ.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.
ZUQ.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZEO.TO is Energy Equities. ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index, while ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.60% for ZEO.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и ZEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор