PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUQ.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUQ.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - ZUQ.TO tracks the MSCI USA Quality Index while XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, ZUQ.TO returned 19.70% vs 26.27% for XUSC.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZUQ.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZUQ.TO показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 13.63%.

ZUQ.TO

1 день
0.13%
1 месяц
1.30%
С начала года
10.92%
6 месяцев
5.60%
1 год
19.70%
3 года*
21.01%
5 лет*
14.54%
10 лет*
16.90%

XUSC.TO

1 день
0.23%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.62%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		10.92%5.80%7.73%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		13.63%11.40%10.66%

Correlation

The correlation between ZUQ.TO and XUSC.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.88

The correlation between ZUQ.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с BNKS.L
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с XUS-U.TOXUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ZSP.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с EQL.TOXUSC.TO с VFV.TO

Доходность на риск

ZUQ.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUQ.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZUQ.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.23

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.12

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.47

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

12.60

-6.53

ZUQ.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUQ.TO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUQ.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZUQ.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUQ.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-18.31%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-7.60%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.95%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-2.64%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.09%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUQ.TO и XUSC.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) составляет 3.56%, в то время как у iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUQ.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.06%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.16%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

11.89%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

15.73%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

15.73%

+1.81%

Сравнение комиссий ZUQ.TO и XUSC.TO

ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XUSC.TO в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUQ.TO и XUSC.TO

Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XUSC.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.43%0.48%0.60%0.90%1.03%0.83%1.00%1.00%1.12%1.25%1.26%0.92%

Часто задаваемые вопросы

ZUQ.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for ZUQ.TO.

ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор