Сравнение ZUQ.TO с XEG.TO
ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZUQ.TO returned 16.57%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUQ.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUQ.TO показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции ZUQ.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 16.57% против 11.72% соответственно.
ZUQ.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 16.57%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 10.45% | 5.78% | 34.02% | 33.24% | -18.33% | 26.40% | 19.92% | 31.74% | 4.70% | 16.90% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between ZUQ.TO and XEG.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between ZUQ.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZUQ.TO и XEG.TO
Секторы
ZUQ.TO
XEG.TO
Технологии
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
ZUQ.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
ZUQ.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
ZUQ.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZUQ.TO
XEG.TO
-
Промышленность
ZUQ.TO
XEG.TO
-
Финансовые услуги
ZUQ.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZUQ.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
ZUQ.TO
XEG.TO
-
Энергетика
ZUQ.TO
XEG.TO
Коммунальные услуги
ZUQ.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
ZUQ.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUQ.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
ZUQ.TO
XEG.TO
Сравнение ZUQ.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUQ.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 6.68 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 19.94 | -13.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUQ.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 3.27 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.35 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.28 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок ZUQ.TO и XEG.TO
Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUQ.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -87.74% | +60.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -11.12% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -25.67% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -28.42% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.94% | -79.66% | +52.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.38% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -29.18% | +24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.72% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUQ.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) составляет 2.38%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUQ.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 9.24% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 18.90% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 22.74% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 28.62% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 33.40% | -15.88% |
Сравнение комиссий ZUQ.TO и XEG.TO
ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUQ.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 0.43% | 0.46% | 0.57% | 0.86% | 0.99% | 0.80% | 0.96% | 0.96% | 1.07% | 1.16% | 1.00% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
ZUQ.TO and XEG.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUQ.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUQ.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
ZUQ.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XEG.TO is Energy Equities. ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор