PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUQ.TO с RUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUQ.TO с RUD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) are both Large Cap Blend Equities funds. ZUQ.TO is passively managed, while RUD.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZUQ.TO returned 16.57%/yr vs 13.11%/yr for RUD.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.43%/yr for RUD.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZUQ.TO и RUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZUQ.TO показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у RUD.TO с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции ZUQ.TO превзошли акции RUD.TO по среднегодовой доходности: 16.57% против 13.11% соответственно.

ZUQ.TO

1 день
0.97%
1 месяц
6.22%
С начала года
10.45%
6 месяцев
4.29%
1 год
19.94%
3 года*
20.93%
5 лет*
15.49%
10 лет*
16.57%

RUD.TO

1 день
0.73%
1 месяц
5.41%
С начала года
9.79%
6 месяцев
6.90%
1 год
23.59%
3 года*
17.48%
5 лет*
13.95%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и RUD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		10.45%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%4.70%16.90%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		9.79%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%8.82%19.60%1.05%9.17%

Correlation

The correlation between ZUQ.TO and RUD.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.79

The correlation between ZUQ.TO and RUD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZUQ.TO и RUD.TO

Секторы
ZUQ.TO
RUD.TO

Технологии

33.8%
31.1%

Здравоохранение

14.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

14.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

11.1%
8.4%

Промышленность

11.0%
8.7%

Финансовые услуги

10.1%
12.9%

Потребительский циклический сектор

2.8%
13.2%

Сырьевые материалы

1.7%
0.5%

Энергетика

0.2%
5.0%

Коммунальные услуги

0.1%
3.0%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

ZUQ.TO
33.8%
RUD.TO
31.1%

Здравоохранение

ZUQ.TO
14.8%
RUD.TO
8.0%

Коммуникационные услуги

ZUQ.TO
14.5%
RUD.TO
8.4%

Потребительский защитный сектор

ZUQ.TO
11.1%
RUD.TO
8.4%

Промышленность

ZUQ.TO
11.0%
RUD.TO
8.7%

Финансовые услуги

ZUQ.TO
10.1%
RUD.TO
12.9%

Потребительский циклический сектор

ZUQ.TO
2.8%
RUD.TO
13.2%

Сырьевые материалы

ZUQ.TO
1.7%
RUD.TO
0.5%

Энергетика

ZUQ.TO
0.2%
RUD.TO
5.0%

Коммунальные услуги

ZUQ.TO
0.1%
RUD.TO
3.0%

Недвижимость

ZUQ.TO

-

RUD.TO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с BNKS.L
Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с FCUV.TORUD.TO с QQC.TORUD.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

ZUQ.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUQ.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUQ.TORUD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.93

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.62

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.56

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

12.71

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUQ.TO vs. RUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUQ.TO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUD.TO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUQ.TO и RUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUQ.TORUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.91

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.85

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.81

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ZUQ.TO и RUD.TO

Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки RUD.TO в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и RUD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUQ.TORUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-29.89%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-6.65%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-28.33%

+10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-28.33%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-29.89%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.99%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.86%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUQ.TO и RUD.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) составляет 2.38%, в то время как у RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUQ.TORUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.51%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.29%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

12.29%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

15.38%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

15.53%

+1.99%

Сравнение комиссий ZUQ.TO и RUD.TO

ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RUD.TO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUQ.TO и RUD.TO

Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности RUD.TO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.36%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.43%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Часто задаваемые вопросы

ZUQ.TO and RUD.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUQ.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUQ.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.43% for RUD.TO.

They also come from different issuers: BMO and RBC. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.43% for RUD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и RUD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор