PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUQ.TO с CJP.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUQ.TO с CJP.NEO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and CJP.NEO (iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index, while CJP.NEO is a Japan Equities fund tracking the FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZUQ.TO returned 16.76%/yr vs 16.37%/yr for CJP.NEO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.71%/yr for CJP.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ZUQ.TO и CJP.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZUQ.TO показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у CJP.NEO с доходностью 17.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZUQ.TO имеют среднегодовую доходность 16.76%, а акции CJP.NEO немного отстают с 16.37%.

ZUQ.TO

1 день
0.51%
1 месяц
3.59%
С начала года
10.46%
6 месяцев
5.75%
1 год
19.61%
3 года*
20.68%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.76%

CJP.NEO

1 день
2.51%
1 месяц
0.99%
С начала года
17.05%
6 месяцев
17.74%
1 год
49.90%
3 года*
27.93%
5 лет*
22.66%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и CJP.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		10.46%5.80%34.06%33.29%-18.30%26.45%19.97%31.80%4.75%17.02%
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		17.05%30.67%26.74%35.03%3.67%18.19%0.18%13.12%-17.35%21.33%

Correlation

The correlation between ZUQ.TO and CJP.NEO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с BNKS.L
Часто сравнивают с CJP.NEO:
CJP.NEO с ZJPN.TOCJP.NEO с JAPN.TOCJP.NEO с VCE.TOCJP.NEO с EWJCJP.NEO с FLJPCJP.NEO с XEQT.TOCJP.NEO с AGF-B.TO

Доходность на риск

ZUQ.TO vs. CJP.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CJP.NEO
Ранг доходности на риск CJP.NEO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CJP.NEO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CJP.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CJP.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CJP.NEO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUQ.TO c CJP.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZUQ.TOCJP.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.76

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.65

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.58

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

17.20

-11.15

ZUQ.TO vs. CJP.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUQ.TO на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа CJP.NEO равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUQ.TO и CJP.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZUQ.TO и CJP.NEO

Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки CJP.NEO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и CJP.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUQ.TOCJP.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-38.36%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.99%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-20.86%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-20.86%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.93%

-37.75%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.88%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-11.15%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.92%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUQ.TO и CJP.NEO

Текущая волатильность для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) составляет 3.40%, в то время как у iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.NEO) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJP.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUQ.TOCJP.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.03%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

13.58%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

18.26%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

18.37%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

19.59%

-2.06%

Сравнение комиссий ZUQ.TO и CJP.NEO

ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CJP.NEO в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUQ.TO и CJP.NEO

Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CJP.NEO в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CJP.NEO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)		1.26%1.48%1.71%1.24%1.96%1.56%1.97%2.42%2.38%1.48%0.97%0.84%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.43%0.48%0.60%0.90%1.03%0.83%1.00%1.00%1.12%1.25%1.26%0.92%

Часто задаваемые вопросы

ZUQ.TO and CJP.NEO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUQ.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUQ.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.71% for CJP.NEO.

ZUQ.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while CJP.NEO is Japan Equities. ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index, while CJP.NEO tracks FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.71% for CJP.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и CJP.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор