PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUE.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUE.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZUE.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUE.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUE.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		-4.34%15.57%23.40%24.35%-19.43%27.86%15.42%29.70%-6.88%21.02%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZUE.TO показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ZUE.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 12.41% против 1.65% соответственно.

ZUE.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.64%
1 год
15.64%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.29%
10 лет*
12.41%

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZUE.TO и ZAG.TO

И ZUE.TO, и ZAG.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZUE.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUE.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUE.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.01

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.05

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.14

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

0.29

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUE.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUE.TO на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUE.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUE.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.01

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.23

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.44

+0.33

Корреляция

Корреляция между ZUE.TO и ZAG.TO составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUE.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.92%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZUE.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUE.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-18.03%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-2.79%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-15.77%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-18.03%

-17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-2.85%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.56%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.41%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUE.TO и ZAG.TO

BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZUE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUE.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

1.91%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

2.97%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

4.65%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

6.53%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

7.09%

+11.03%