Сравнение ZUE.TO с HDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).
ZUE.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZUE.TO и HDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZUE.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZUE.TO BMO S&P 500 (CAD Hedged) | -4.96% | 15.57% | 23.40% | 24.35% | -19.43% | 10.28% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 3.20% | 33.87% | 23.15% | 13.91% | -2.52% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ZUE.TO показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.
ZUE.TO
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.34%
HDIV.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZUE.TO и HDIV.TO
ZUE.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZUE.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
ZUE.TO
HDIV.TO
Сравнение ZUE.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUE.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.05 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.59 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.45 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.61 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 12.70 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUE.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.05 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.11 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ZUE.TO и HDIV.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUE.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUE.TO BMO S&P 500 (CAD Hedged) | 0.92% | 0.86% | 1.02% | 1.33% | 1.50% | 1.13% | 1.37% | 1.47% | 1.76% | 1.61% | 1.67% | 1.72% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 9.23% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZUE.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и HDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZUE.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.56% | -22.32% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -13.77% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -5.09% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.35% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.83% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUE.TO и HDIV.TO
Текущая волатильность для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) составляет 5.44%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ZUE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZUE.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.01% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.54% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 16.89% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 15.73% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.73% | +2.39% |