PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUE.TO с ESG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUE.TO с ESG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO).

ZUE.TO и ESG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. ESG.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZUE.TO и ESG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUE.TO и ESG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		-4.96%15.57%23.40%24.35%-19.43%27.86%23.19%
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		-3.46%10.99%33.33%25.19%-14.05%32.71%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, ZUE.TO показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у ESG.TO с доходностью -3.46%.

ZUE.TO

1 день
3.00%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-2.91%
1 год
15.40%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.34%

ESG.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.25%
3 года*
18.23%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с QQCI.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с GEQT.TO

Сравнение комиссий ZUE.TO и ESG.TO

ZUE.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ESG.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZUE.TO vs. ESG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUE.TO c ESG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUE.TOESG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.77

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.19

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

3.97

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUE.TO vs. ESG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUE.TO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESG.TO равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUE.TO и ESG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUE.TOESG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.94

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.96

-0.20

Корреляция

Корреляция между ZUE.TO и ESG.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUE.TO и ESG.TO

Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности ESG.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.92%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.87%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZUE.TO и ESG.TO

Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки ESG.TO в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и ESG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUE.TOESG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-22.31%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-13.02%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-22.31%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.93%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.39%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.57%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUE.TO и ESG.TO

BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) имеют волатильность 5.44% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUE.TOESG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.29%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.59%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

18.52%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

14.98%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.45%

+1.67%