Сравнение ZUD.TO с VUDV.TO
ZUD.TO (BMO US Dividend Hedged to CAD ETF) and VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ZUD.TO charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for VUDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUD.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZUD.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 8.81%
VUDV.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUD.TO и VUDV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 10.95% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 10.70% |
Correlation
The correlation between ZUD.TO and VUDV.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUD.TO vs. VUDV.TO — Ранг доходности на риск
ZUD.TO
VUDV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZUD.TO c VUDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) и Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUD.TO | VUDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUD.TO и VUDV.TO
Максимальная просадка ZUD.TO за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки VUDV.TO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUD.TO и VUDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUD.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -1.73% | -38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.99% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -0.26% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUD.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUD.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 8.00% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 8.00% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 8.00% | +8.98% |
Сравнение комиссий ZUD.TO и VUDV.TO
ZUD.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUDV.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUD.TO и VUDV.TO
Дивидендная доходность ZUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VUDV.TO в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 1.48% | 1.68% | 2.17% | 2.54% | 2.77% | 2.50% | 3.76% | 3.13% | 3.11% | 2.69% | 2.61% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ZUD.TO and VUDV.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for ZUD.TO.
They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for ZUD.TO and 0.28% for VUDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUD.TO и VUDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор