PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZUD.TO с IDIV-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUD.TO с IDIV-B.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZUD.TO (BMO US Dividend Hedged to CAD ETF) and IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) are both Dividend funds. Over the past 3 years, ZUD.TO returned 15.25%/yr vs 19.73%/yr for IDIV-B.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ZUD.TO charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for IDIV-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZUD.TO и IDIV-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZUD.TO показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у IDIV-B.TO с доходностью 15.39%.

ZUD.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
11.17%
С начала года
13.57%
1 год
20.84%
3 года*
15.25%
5 лет*
9.36%
10 лет*
8.81%

IDIV-B.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
10.61%
С начала года
15.39%
1 год
23.83%
3 года*
19.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUD.TO и IDIV-B.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZUD.TO
BMO US Dividend Hedged to CAD ETF		13.57%11.69%15.31%6.36%2.50%
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		15.39%30.89%11.95%12.28%7.59%

Correlation

The correlation between ZUD.TO and IDIV-B.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.32

The correlation between ZUD.TO and IDIV-B.TO shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Dividend Hedged to CAD ETF

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units

Часто сравнивают с ZUD.TO:
ZUD.TO с DGR.TOZUD.TO с XDIV.TOZUD.TO с TBNK.TOZUD.TO с IQD.TOZUD.TO с ZZZD.TOZUD.TO с PDIV.TOZUD.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с IDIV-B.TO:
IDIV-B.TO с FCID.TOIDIV-B.TO с FCCD.TOIDIV-B.TO с CDIV.TOIDIV-B.TO с XDU.TOIDIV-B.TO с CWIN.TOIDIV-B.TO с ZDIV.TOIDIV-B.TO с TBNK.TO

Доходность на риск

ZUD.TO vs. IDIV-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUD.TO
Ранг доходности на риск ZUD.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUD.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUD.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUD.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUD.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IDIV-B.TO
Ранг доходности на риск IDIV-B.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIV-B.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIV-B.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIV-B.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIV-B.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIV-B.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUD.TO c IDIV-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZUD.TOIDIV-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.46

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.95

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.39

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

9.22

+3.54

ZUD.TO vs. IDIV-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUD.TO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDIV-B.TO равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUD.TO и IDIV-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZUD.TO и IDIV-B.TO

Максимальная просадка ZUD.TO за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки IDIV-B.TO в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUD.TO и IDIV-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUD.TOIDIV-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-13.62%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-10.03%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-13.62%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.25%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-1.77%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.59%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUD.TO и IDIV-B.TO

Текущая волатильность для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) составляет 2.82%, в то время как у Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что ZUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIV-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUD.TOIDIV-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.33%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

13.17%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

16.36%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

14.32%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

14.32%

+2.66%

Сравнение комиссий ZUD.TO и IDIV-B.TO

ZUD.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDIV-B.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUD.TO и IDIV-B.TO

Дивидендная доходность ZUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности IDIV-B.TO в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		2.93%3.12%3.52%1.73%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUD.TO
BMO US Dividend Hedged to CAD ETF		1.48%1.68%2.17%2.54%2.77%2.50%3.76%3.13%3.11%2.69%2.61%2.97%

Часто задаваемые вопросы

ZUD.TO and IDIV-B.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUD.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUD.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for IDIV-B.TO.

They also come from different issuers: BMO and Manulife. Their fees differ too: 0.30% for ZUD.TO and 0.55% for IDIV-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUD.TO и IDIV-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор