Сравнение ZUD.TO с DXU.TO
ZUD.TO (BMO US Dividend Hedged to CAD ETF) and DXU.TO (Dynamic Active U.S. Dividend ETF) are both Dividend funds. Over the past 5 years, ZUD.TO returned 9.26%/yr vs 13.24%/yr for DXU.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ZUD.TO charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for DXU.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUD.TO и DXU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUD.TO показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у DXU.TO с доходностью 21.62%.
ZUD.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 13.10%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 8.80%
DXU.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -4.12%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUD.TO и DXU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 13.10% | 11.69% | 15.31% | 6.36% | -7.23% | 25.80% | -5.27% | 21.08% | -5.69% | 5.88% |
DXU.TO Dynamic Active U.S. Dividend ETF | 21.62% | 9.36% | 38.05% | 9.43% | -14.91% | 14.93% | 24.17% | 17.48% | 12.64% | 8.14% |
Correlation
The correlation between ZUD.TO and DXU.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов ZUD.TO и DXU.TO
Секторы
ZUD.TO
DXU.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZUD.TO
DXU.TO
Сырьевые материалы
ZUD.TO
-
DXU.TO
Коммуникационные услуги
ZUD.TO
-
DXU.TO
Потребительский циклический сектор
ZUD.TO
-
DXU.TO
Потребительский защитный сектор
ZUD.TO
-
DXU.TO
-
Энергетика
ZUD.TO
-
DXU.TO
Здравоохранение
ZUD.TO
-
DXU.TO
Промышленность
ZUD.TO
-
DXU.TO
Недвижимость
ZUD.TO
-
DXU.TO
-
Технологии
ZUD.TO
-
DXU.TO
Коммунальные услуги
ZUD.TO
-
DXU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUD.TO vs. DXU.TO — Ранг доходности на риск
ZUD.TO
DXU.TO
Сравнение ZUD.TO c DXU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) и Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUD.TO | DXU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.85 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 8.13 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUD.TO и DXU.TO
Максимальная просадка ZUD.TO за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки DXU.TO в -29.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUD.TO и DXU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUD.TO | DXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -29.23% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -9.15% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -23.80% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -24.83% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -6.60% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.63% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.20% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUD.TO и DXU.TO
Текущая волатильность для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) составляет 2.25%, в то время как у Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что ZUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUD.TO | DXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.32% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 16.03% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 19.88% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 18.58% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 19.67% | -2.69% |
Сравнение комиссий ZUD.TO и DXU.TO
ZUD.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DXU.TO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUD.TO и DXU.TO
Дивидендная доходность ZUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXU.TO Dynamic Active U.S. Dividend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 1.49% | 1.68% | 2.17% | 2.54% | 2.77% | 2.50% | 3.76% | 3.13% | 3.11% | 2.69% | 2.61% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ZUD.TO and DXU.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUD.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUD.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for DXU.TO.
They also come from different issuers: BMO and Dynamic. Their fees differ too: 0.30% for ZUD.TO and 0.75% for DXU.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUD.TO и DXU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор