Сравнение ZUCM.TO с HISA.NEO
ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) and HISA.NEO (Evolve High Interest Savings Account ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, ZUCM.TO returned 5.72% vs 2.01% for HISA.NEO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ZUCM.TO charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for HISA.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZUCM.TO и HISA.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUCM.TO показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у HISA.NEO с доходностью 0.60%.
ZUCM.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HISA.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUCM.TO и HISA.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 2.88% | -0.61% | 14.39% | -1.38% |
HISA.NEO Evolve High Interest Savings Account ETF | 0.60% | 2.30% | 3.78% | 1.24% |
Correlation
The correlation between ZUCM.TO and HISA.NEO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between ZUCM.TO and HISA.NEO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUCM.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск
ZUCM.TO
HISA.NEO
Сравнение ZUCM.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUCM.TO | HISA.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 5.25 | -4.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.62 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 27.66 | -23.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUCM.TO | HISA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.87 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 2.35 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок ZUCM.TO и HISA.NEO
Максимальная просадка ZUCM.TO за все время составила -5.81%, что больше максимальной просадки HISA.NEO в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUCM.TO и HISA.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUCM.TO | HISA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.81% | -0.42% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -0.18% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.01% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.01% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUCM.TO и HISA.NEO
BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что ZUCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUCM.TO | HISA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.03% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 0.08% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 0.36% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 0.46% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 0.47% | +4.87% |
Сравнение комиссий ZUCM.TO и HISA.NEO
ZUCM.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HISA.NEO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUCM.TO и HISA.NEO
Дивидендная доходность ZUCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности HISA.NEO в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISA.NEO Evolve High Interest Savings Account ETF | 2.27% | 2.32% | 3.65% | 4.60% | 2.22% | 0.52% | 0.84% | 0.76% |
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 3.81% | 4.19% | 4.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZUCM.TO and HISA.NEO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for HISA.NEO.
They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.14% for ZUCM.TO and 0.15% for HISA.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZUCM.TO и HISA.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор