Сравнение ZUB.TO с CEW.TO
ZUB.TO (BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF) and CEW.TO (iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, ZUB.TO returned 11.24%/yr vs 16.89%/yr for CEW.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZUB.TO и CEW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUB.TO показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у CEW.TO с доходностью 33.74%. За последние 10 лет акции ZUB.TO уступали акциям CEW.TO по среднегодовой доходности: 11.24% против 16.89% соответственно.
ZUB.TO
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.24%
CEW.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- 31.40%
- С начала года
- 33.74%
- 1 год
- 61.92%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам ZUB.TO и CEW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUB.TO BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF | 14.50% | 20.24% | 33.07% | -6.02% | -23.00% | 39.30% | -10.15% | 33.34% | -19.80% | 17.05% |
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 33.74% | 32.70% | 29.62% | 17.18% | -6.76% | 29.51% | -0.38% | 25.64% | -12.71% | 12.06% |
Correlation
The correlation between ZUB.TO and CEW.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.65 |
The correlation between ZUB.TO and CEW.TO shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZUB.TO и CEW.TO
Секторы
ZUB.TO
CEW.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZUB.TO
CEW.TO
Сырьевые материалы
ZUB.TO
-
CEW.TO
-
Коммуникационные услуги
ZUB.TO
-
CEW.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZUB.TO
-
CEW.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZUB.TO
-
CEW.TO
-
Энергетика
ZUB.TO
-
CEW.TO
-
Здравоохранение
ZUB.TO
-
CEW.TO
-
Промышленность
ZUB.TO
-
CEW.TO
-
Недвижимость
ZUB.TO
-
CEW.TO
-
Технологии
ZUB.TO
-
CEW.TO
-
Коммунальные услуги
ZUB.TO
-
CEW.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUB.TO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск
ZUB.TO
CEW.TO
Сравнение ZUB.TO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF (ZUB.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUB.TO | CEW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.94 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 8.73 | -7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 32.21 | -27.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUB.TO и CEW.TO
Максимальная просадка ZUB.TO за все время составила -55.05%, примерно равная максимальной просадке CEW.TO в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUB.TO и CEW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUB.TO | CEW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -53.50% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -7.13% | -9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -12.72% | -14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.97% | -22.41% | -30.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -43.66% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -6.90% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 1.93% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUB.TO и CEW.TO
BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF (ZUB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ZUB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUB.TO | CEW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.36% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 9.90% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 12.07% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.82% | 13.59% | +14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 16.99% | +13.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUB.TO и CEW.TO
Дивидендная доходность ZUB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности CEW.TO в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 2.13% | 2.82% | 3.41% | 3.98% | 3.95% | 3.10% | 3.83% | 3.39% | 3.13% | 2.62% | 2.70% | 2.91% |
ZUB.TO BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF | 1.71% | 1.96% | 2.29% | 2.91% | 2.50% | 1.88% | 2.57% | 2.13% | 1.92% | 1.15% | 1.34% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
ZUB.TO and CEW.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ZUB.TO и CEW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор