Сравнение ZUB.TO с HCAL.TO
ZUB.TO (BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both Financials Equities funds. Over the past 5 years, ZUB.TO returned 8.33%/yr vs 25.03%/yr for HCAL.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZUB.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUB.TO показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 44.98%.
ZUB.TO
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.24%
HCAL.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 8.85%
- 6 месяцев
- 42.28%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 94.58%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUB.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUB.TO BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF | 14.50% | 20.24% | 33.07% | -6.02% | -23.00% | 39.30% | 28.18% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 44.98% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 50.25% | 16.92% |
Correlation
The correlation between ZUB.TO and HCAL.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between ZUB.TO and HCAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZUB.TO и HCAL.TO
Секторы
ZUB.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZUB.TO
HCAL.TO
Сырьевые материалы
ZUB.TO
-
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
ZUB.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZUB.TO
-
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZUB.TO
-
HCAL.TO
-
Энергетика
ZUB.TO
-
HCAL.TO
-
Здравоохранение
ZUB.TO
-
HCAL.TO
-
Промышленность
ZUB.TO
-
HCAL.TO
-
Недвижимость
ZUB.TO
-
HCAL.TO
-
Технологии
ZUB.TO
-
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
ZUB.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUB.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
ZUB.TO
HCAL.TO
Сравнение ZUB.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF (ZUB.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUB.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.96 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 8.93 | -7.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 38.62 | -34.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUB.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка ZUB.TO за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUB.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUB.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -35.05% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -10.65% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -18.77% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.97% | -35.05% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -9.44% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 2.46% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUB.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF (ZUB.TO) составляет 4.43%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что ZUB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUB.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.39% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 14.68% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 16.79% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.82% | 17.31% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 17.02% | +13.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUB.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность ZUB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.00% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.27% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUB.TO BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF | 1.71% | 1.96% | 2.29% | 2.91% | 2.50% | 1.88% | 2.57% | 2.13% | 1.92% | 1.15% | 1.34% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
ZUB.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для ZUB.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор