Сравнение ZUB.TO с HEB.TO
ZUB.TO (BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF) and HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) are both Financials Equities funds. Over the past 3 years, ZUB.TO returned 28.36%/yr vs 36.76%/yr for HEB.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZUB.TO и HEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUB.TO показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у HEB.TO с доходностью 35.70%.
ZUB.TO
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 14.50%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.24%
HEB.TO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.36%
- 6 месяцев
- 33.54%
- С начала года
- 35.70%
- 1 год
- 72.35%
- 3 года*
- 36.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUB.TO и HEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZUB.TO BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF | 14.50% | 20.24% | 33.07% | 20.98% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 35.70% | 43.56% | 23.55% | 7.23% |
Correlation
The correlation between ZUB.TO and HEB.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between ZUB.TO and HEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZUB.TO и HEB.TO
Секторы
ZUB.TO
HEB.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZUB.TO
HEB.TO
Сырьевые материалы
ZUB.TO
-
HEB.TO
-
Коммуникационные услуги
ZUB.TO
-
HEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZUB.TO
-
HEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZUB.TO
-
HEB.TO
-
Энергетика
ZUB.TO
-
HEB.TO
-
Здравоохранение
ZUB.TO
-
HEB.TO
-
Промышленность
ZUB.TO
-
HEB.TO
-
Недвижимость
ZUB.TO
-
HEB.TO
-
Технологии
ZUB.TO
-
HEB.TO
-
Коммунальные услуги
ZUB.TO
-
HEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUB.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск
ZUB.TO
HEB.TO
Сравнение ZUB.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF (ZUB.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUB.TO | HEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.94 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 8.29 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 37.00 | -32.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUB.TO и HEB.TO
Максимальная просадка ZUB.TO за все время составила -55.05%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUB.TO и HEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUB.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.05% | -14.77% | -40.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -8.86% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -14.77% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -2.36% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 1.97% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUB.TO и HEB.TO
BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF (ZUB.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеют волатильность 4.43% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUB.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.27% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 11.93% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 13.83% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.82% | 13.12% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 13.12% | +17.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUB.TO и HEB.TO
Дивидендная доходность ZUB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности HEB.TO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.11% | 2.93% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUB.TO BMO Equal Weight US Banks Hedged to CAD Index ETF | 1.71% | 1.96% | 2.29% | 2.91% | 2.50% | 1.88% | 2.57% | 2.13% | 1.92% | 1.15% | 1.34% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
ZUB.TO and HEB.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Hamilton.
Подберите оптимальное распределение для ZUB.TO и HEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор