Сравнение ZUAG.TO с ZDV.TO
ZUAG.TO (BMO US Aggregate Bond Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZUAG.TO is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZUAG.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZUAG.TO returned 4.00%/yr vs 21.12%/yr for ZDV.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ZUAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUAG.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUAG.TO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%.
ZUAG.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZUAG.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZUAG.TO BMO US Aggregate Bond Index ETF | 1.81% | -0.80% | 9.45% | 365.73% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 1.53% |
Correlation
The correlation between ZUAG.TO and ZDV.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUAG.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZUAG.TO
ZDV.TO
Сравнение ZUAG.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUAG.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.70 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 5.01 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 19.47 | -18.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUAG.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 3.14 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.69 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ZUAG.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZUAG.TO за все время составила -7.19%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUAG.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUAG.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.19% | -43.21% | +36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -6.65% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | -9.04% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | 0.00% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -5.12% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 1.71% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUAG.TO и ZDV.TO
Текущая волатильность для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) составляет 1.59%, в то время как у BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что ZUAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUAG.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.67% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 9.75% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 10.63% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.30% | 10.95% | +185.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.30% | 15.11% | +181.19% |
Сравнение комиссий ZUAG.TO и ZDV.TO
ZUAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUAG.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZUAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что сопоставимо с доходностью ZDV.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
ZUAG.TO BMO US Aggregate Bond Index ETF | 2.66% | 2.51% | 2.09% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZUAG.TO and ZDV.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZUAG.TO is categorized as Global Bonds, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.09% for ZUAG.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUAG.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор