Сравнение ZUAG.TO с VGRO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO).
ZUAG.TO и VGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г.. VGRO.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ZUAG.TO и VGRO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZUAG.TO и VGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZUAG.TO BMO US Aggregate Bond Index ETF | 1.54% | -0.80% | 9.45% | 110.96% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 0.44% | 16.95% | 19.29% | 9.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ZUAG.TO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 0.44%.
ZUAG.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -1.88%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGRO.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZUAG.TO и VGRO.TO
ZUAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VGRO.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZUAG.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск
ZUAG.TO
VGRO.TO
Сравнение ZUAG.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUAG.TO | VGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.35 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.87 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.79 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 7.78 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUAG.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.35 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.74 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ZUAG.TO и VGRO.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUAG.TO и VGRO.TO
Дивидендная доходность ZUAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VGRO.TO в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUAG.TO BMO US Aggregate Bond Index ETF | 2.59% | 2.51% | 2.09% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 1.87% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 2.16% | 1.81% | 1.78% | 2.19% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ZUAG.TO и VGRO.TO
Максимальная просадка ZUAG.TO за все время составила -7.19%, что меньше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUAG.TO и VGRO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZUAG.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.19% | -25.36% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -9.70% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -4.41% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.46% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.24% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUAG.TO и VGRO.TO
Текущая волатильность для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) составляет 1.99%, в то время как у Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что ZUAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZUAG.TO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 4.82% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.74% | 7.75% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 12.91% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.00% | 10.53% | +50.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.00% | 12.57% | +48.43% |