Сравнение ZTOP с NHYB
ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - ZTOP tracks the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTOP показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 1.91%.
ZTOP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTOP и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 1.73% | 1.21% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.91% | 1.24% |
Correlation
The correlation between ZTOP and NHYB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTOP vs. NHYB — Ранг доходности на риск
ZTOP
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZTOP c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTOP | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и NHYB
Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, примерно равная максимальной просадке NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTOP | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | -2.40% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.20% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.36% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTOP | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.64% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.64% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.64% | -0.17% |
Сравнение комиссий ZTOP и NHYB
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и NHYB
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности NHYB в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.25% | 1.28% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.27% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZTOP and NHYB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for ZTOP.
ZTOP has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 4.25% for NHYB.
ZTOP tracks Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: F/m Investments and Nuveen. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для ZTOP и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор