PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZTL.NEO с TULB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTL.NEO с TULB.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZTL.NEO (BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF) and TULB.TO (TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds. ZTL.NEO is passively managed, while TULB.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZTL.NEO returned -5.64%/yr vs -4.38%/yr for TULB.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZTL.NEO и TULB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF (TULB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZTL.NEO показывает доходность 1.19%, а TULB.TO немного ниже – 1.16%.

ZTL.NEO

1 день
0.11%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
1.19%
1 год
5.99%
3 года*
0.06%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
—

TULB.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-2.20%
6 месяцев
-1.00%
С начала года
1.16%
1 год
5.52%
3 года*
0.30%
5 лет*
-4.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTL.NEO и TULB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		1.19%-0.43%-0.21%0.46%-26.25%-5.72%14.95%-5.50%
TULB.TO
TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF		1.16%0.01%-0.66%0.23%-20.71%-5.23%10.77%-2.51%

Correlation

The correlation between ZTL.NEO and TULB.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2019 г.

0.62

The correlation between ZTL.NEO and TULB.TO shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF

TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ZTL.NEO:
ZTL.NEO с HPYT.TOZTL.NEO с XTLH.TOZTL.NEO с HPYM.TOZTL.NEO с XTLT.TOZTL.NEO с HBND.TOZTL.NEO с IWMZTL.NEO с ZUQ.TO
Часто сравнивают с TULB.TO:
TULB.TO с HTB.TOTULB.TO с HBIL-U.TOTULB.TO с HBND.TOTULB.TO с FGO.TOTULB.TO с TEC.TOTULB.TO с XTLT.TOTULB.TO с ZFM.TO

Доходность на риск

ZTL.NEO vs. TULB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTL.NEO
Ранг доходности на риск ZTL.NEO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTL.NEO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTL.NEO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTL.NEO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTL.NEO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTL.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TULB.TO
Ранг доходности на риск TULB.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULB.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULB.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULB.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULB.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULB.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTL.NEO c TULB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF (TULB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZTL.NEOTULB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.59

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.94

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.65

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

1.38

+0.05

ZTL.NEO vs. TULB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTL.NEO на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TULB.TO равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTL.NEO и TULB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZTL.NEO и TULB.TO

Максимальная просадка ZTL.NEO за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки TULB.TO в -44.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTL.NEO и TULB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTL.NEOTULB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-44.56%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.51%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-13.17%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.89%

-34.06%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.89%

-36.00%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-30.45%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.02%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTL.NEO и TULB.TO

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF (TULB.TO) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ZTL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TULB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTL.NEOTULB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.75%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

7.06%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

9.39%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

16.00%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.76%

-0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTL.NEO и TULB.TO

Дивидендная доходность ZTL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности TULB.TO в 4.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TULB.TO
TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF		4.62%4.54%1.99%3.37%1.04%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		3.19%3.15%3.07%3.55%3.44%2.46%2.26%2.55%2.75%2.82%

Часто задаваемые вопросы

ZTL.NEO and TULB.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and TD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTL.NEO и TULB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор