PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZST.TO с MNU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZST.TO с MNU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZST.TO returned 3.86%/yr vs 4.79%/yr for MNU-U.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ZST.TO charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for MNU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZST.TO и MNU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZST.TO торгуется в CAD, в то время как MNU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у MNU-U.TO с доходностью 2.53%.

ZST.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.10%
6 месяцев
0.26%
1 год
1.68%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.34%

MNU-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
2.35%
С начала года
2.53%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.57%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZST.TO и MNU-U.TO

2026 (YTD)202520242023
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		1.10%2.03%5.16%3.67%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.53%-1.74%13.18%0.54%

Correlation

The correlation between ZST.TO and MNU-U.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2023 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Purpose USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с ZMMK.TOZST.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с PDIV.TO

Доходность на риск

ZST.TO vs. MNU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZST.TO c MNU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZST.TOMNU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.00

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.40

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.18

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.14

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

2.98

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZST.TO vs. MNU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZST.TO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа MNU-U.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZST.TO и MNU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZST.TOMNU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.00

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.86

+0.95

Просадки

Сравнение просадок ZST.TO и MNU-U.TO

Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки MNU-U.TO в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и MNU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZST.TOMNU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-5.44%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-4.02%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.01%

-5.44%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-1.70%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.54%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZST.TO и MNU-U.TO

Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.07%, в то время как у Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZST.TOMNU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.80%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

3.45%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

4.59%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

5.27%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

5.27%

-4.56%

Сравнение комиссий ZST.TO и MNU-U.TO

ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MNU-U.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZST.TO и MNU-U.TO

Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности MNU-U.TO в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.55%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Часто задаваемые вопросы

ZST.TO and MNU-U.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for MNU-U.TO.

ZST.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while MNU-U.TO is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: BMO and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.17% for ZST.TO and 0.20% for MNU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и MNU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор