Сравнение ZQQ.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
ZQQ.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XEQT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZQQ.TO или XEQT.TO.
Основные характеристики
| ZQQ.TO | XEQT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.31% | 20.82% |
| Дох-ть за 1 год | 32.17% | 28.77% |
| Дох-ть за 3 года | 6.41% | 8.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.81% | 11.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 4.34 |
| Коэф-т Мартина | 8.75 | 22.53 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 17.28% | 9.48% |
| Макс. просадка | -36.38% | -29.74% |
| Текущая просадка | -2.61% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между ZQQ.TO и XEQT.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZQQ.TO и XEQT.TO
С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 19.31%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 20.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZQQ.TO и XEQT.TO
ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZQQ.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZQQ.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.27% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% | 1.42% | 0.96% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.84% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZQQ.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и XEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZQQ.TO и XEQT.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что ZQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.