PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP-U.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZSP-U.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-4.00%16.84%23.97%25.49%-18.84%28.13%17.65%30.51%-5.76%20.96%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-3.05%10.85%23.43%36.27%-23.80%27.34%22.32%38.32%-3.43%24.97%
Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как ZUQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZUQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у ZUQ.TO с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции ZSP-U.TO уступали акциям ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 13.30% против 14.21% соответственно.

ZSP-U.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.91%
3 года*
17.59%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.30%

ZUQ.TO

1 день
0.70%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-3.97%
1 год
10.89%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.84%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с USCC.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и ZUQ.TO

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.60

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.98

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

3.43

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.70

+0.16

Корреляция

Корреляция между ZSP-U.TO и ZUQ.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и ZUQ.TO

ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP-U.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-26.94%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.04%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-26.94%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-26.94%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-7.63%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.64%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.74%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и ZUQ.TO

BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) имеют волатильность 5.34% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.22%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.38%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

18.10%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

18.14%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

19.09%

-1.32%