PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSEP с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSEP с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

ZSEP и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSEP и UAUG

2026 (YTD)20252024
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.78%2.12%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.00%12.42%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.00%.

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.37%
3 года*
13.38%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJANZSEP с ZJUN
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий ZSEP и UAUG

И ZSEP, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

ZSEP vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSEPUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.43

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.10

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.18

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

10.80

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа UAUG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSEPUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.43

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.82

+0.83

Корреляция

Корреляция между ZSEP и UAUG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и UAUG

Ни ZSEP, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и UAUG

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSEPUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-13.91%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-3.96%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.08%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.41%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.27%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и UAUG

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 1.17%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSEPUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

2.79%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

4.32%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

9.42%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

7.85%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

8.79%

-5.38%