PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSEP с PSCW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSEP с PSCW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).

ZSEP и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и PSCW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSEP и PSCW

2026 (YTD)20252024
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.78%2.12%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 1.80%.

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJUNZSEP с MMAX
Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с SMAXPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с FMARPSCW с NAPR

Сравнение комиссий ZSEP и PSCW

ZSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCW в 0.61%.

ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

ZSEP vs. PSCW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c PSCW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSEPPSCWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.51

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.28

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.97

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

13.10

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. PSCW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCW равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и PSCW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSEPPSCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.51

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.85

+0.80

Корреляция

Корреляция между ZSEP и PSCW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и PSCW

Ни ZSEP, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и PSCW

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и PSCW.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSEPPSCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-11.89%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-6.16%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.11%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.25%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.93%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и PSCW

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 1.17%, в то время как у Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSEPPSCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.43%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.50%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

8.01%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

7.69%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

7.69%

-4.28%