PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSEP с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSEP с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

ZSEP и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSEP и FMAR

2026 (YTD)20252024
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.78%2.12%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%5.28%

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с MMAXZSEP с ZJAN
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий ZSEP и FMAR

ZSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Доходность на риск

ZSEP vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSEPFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.39

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.03

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.87

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

11.91

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FMAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSEPFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.39

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.99

+0.67

Корреляция

Корреляция между ZSEP и FMAR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и FMAR

Ни ZSEP, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и FMAR

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSEPFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-14.36%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-8.31%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.21%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.30%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и FMAR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 1.17%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSEPFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

2.94%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

3.79%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

11.05%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

10.49%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

10.47%

-7.06%