PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSDB.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSDB.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZSDB.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSDB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSDB.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSDB.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		0.01%2.56%6.02%8.81%-2.80%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-3.70%14.60%35.84%51.32%-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, ZSDB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.

ZSDB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.86%
1 год
0.86%
3 года*
5.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZNQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.73%
1 год
19.86%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Discount Bond ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с CBIL.TOZSDB.TO с TCSB.TOZSDB.TO с HBIL.TOZSDB.TO с TSTX-U.TOZSDB.TO с VSC.TOZSDB.TO с ZAG.TOZSDB.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZSDB.TO и ZNQ.TO

ZSDB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF

Доходность на риск

ZSDB.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSDB.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSDB.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.88

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.35

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.56

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

4.56

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSDB.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSDB.TO на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ZNQ.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSDB.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSDB.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.88

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.90

+0.23

Корреляция

Корреляция между ZSDB.TO и ZNQ.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSDB.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность ZSDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%

TTM2025202420232022202120202019
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.31%1.28%1.33%1.75%1.82%0.00%0.00%0.00%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%

Просадки

Сравнение просадок ZSDB.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZSDB.TO за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSDB.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSDB.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-32.09%

+27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-13.03%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-8.73%

+7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-6.76%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

4.45%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSDB.TO и ZNQ.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) составляет 0.91%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ZSDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSDB.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

6.38%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

12.68%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

22.59%

-20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

20.84%

-16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

22.46%

-18.19%