PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSDB.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSDB.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZSDB.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSDB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSDB.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSDB.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		0.01%2.56%6.02%5.94%-2.83%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, ZSDB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%.

ZSDB.TO

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.73%
1 год
0.96%
3 года*
4.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Discount Bond ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с CBIL.TOZSDB.TO с TCSB.TOZSDB.TO с TSTX-U.TOZSDB.TO с VSC.TOZSDB.TO с HBIL.TOZSDB.TO с ZAG.TOZSDB.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZSDB.TO и ZLB.TO

ZSDB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF

Доходность на риск

ZSDB.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSDB.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSDB.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.48

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.99

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.57

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

8.71

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSDB.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSDB.TO на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSDB.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSDB.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.48

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.12

-0.07

Корреляция

Корреляция между ZSDB.TO и ZLB.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSDB.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZSDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.31%1.28%1.33%1.75%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZSDB.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZSDB.TO за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSDB.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSDB.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-33.96%

+29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-6.53%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-3.08%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-2.51%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.93%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSDB.TO и ZLB.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) составляет 0.92%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что ZSDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSDB.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

3.64%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

7.64%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

10.52%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

9.57%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

12.19%

-8.53%