Сравнение ZSB.TO с ZDV.TO
ZSB.TO (BMO Short-Term Bond Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Overall Bond Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZSB.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZSB.TO returned 2.02%/yr vs 14.00%/yr for ZDV.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ZSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZSB.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB.TO показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%.
ZSB.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- —
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZSB.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 1.04% | 3.77% | 5.55% | 5.05% | -4.08% | -1.20% | 5.13% | 2.95% | 1.69% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -4.03% |
Correlation
The correlation between ZSB.TO and ZDV.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between ZSB.TO and ZDV.TO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZSB.TO и ZDV.TO
Секторы
ZSB.TO
ZDV.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
ZSB.TO
ZDV.TO
Сырьевые материалы
ZSB.TO
-
ZDV.TO
Коммуникационные услуги
ZSB.TO
-
ZDV.TO
Потребительский циклический сектор
ZSB.TO
-
ZDV.TO
Потребительский защитный сектор
ZSB.TO
-
ZDV.TO
Энергетика
ZSB.TO
-
ZDV.TO
Финансовые услуги
ZSB.TO
-
ZDV.TO
Здравоохранение
ZSB.TO
-
ZDV.TO
Промышленность
ZSB.TO
-
ZDV.TO
Технологии
ZSB.TO
-
ZDV.TO
-
Коммунальные услуги
ZSB.TO
-
ZDV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZSB.TO
ZDV.TO
Сравнение ZSB.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.70 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 5.01 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 19.47 | -12.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.14 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.29 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.69 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ZSB.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.49% | -43.21% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -6.65% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -9.04% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -16.72% | +9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -5.12% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.71% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB.TO и ZDV.TO
Текущая волатильность для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) составляет 0.81%, в то время как у BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что ZSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 2.67% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 9.75% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 10.63% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 10.95% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 15.11% | -12.48% |
Сравнение комиссий ZSB.TO и ZDV.TO
ZSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности ZDV.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
ZSB.TO BMO Short-Term Bond Index ETF | 3.18% | 3.16% | 2.91% | 2.54% | 2.60% | 2.43% | 2.34% | 2.40% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.10% for ZSB.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZSB.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор