PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZRR.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZRR.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZRR.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZRR.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZRR.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		0.76%0.12%4.03%0.41%-14.56%1.57%12.48%8.73%-0.89%0.77%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZRR.TO показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZRR.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 1.14% против 17.28% соответственно.

ZRR.TO

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.76%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-2.30%
3 года*
2.07%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.14%

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Real Return Bond Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZRR.TO:
ZRR.TO с ZTIP.TOZRR.TO с XSTH.TOZRR.TO с XRB.TOZRR.TO с QTIP.NEOZRR.TO с XSTP.TOZRR.TO с ZCN.TOZRR.TO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZRR.TO и ZQQ.TO

ZRR.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF

Доходность на риск

ZRR.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZRR.TO
Ранг доходности на риск ZRR.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRR.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRR.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZRR.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZRR.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.97

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

1.53

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.22

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.73

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

6.02

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZRR.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZRR.TO на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZRR.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZRR.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.97

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.51

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.78

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.83

-0.58

Корреляция

Корреляция между ZRR.TO и ZQQ.TO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZRR.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность ZRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZRR.TO
BMO Real Return Bond Index ETF		4.37%4.53%4.78%6.54%6.88%1.97%2.11%2.35%2.20%2.08%1.89%1.87%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZRR.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка ZRR.TO за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRR.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZRR.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.84%

-36.39%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-12.86%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-36.39%

+12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.84%

-36.39%

+12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-8.79%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.41%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.69%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ZRR.TO и ZQQ.TO

Текущая волатильность для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) составляет 2.68%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZRR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZRR.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.69%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

12.68%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

22.22%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

22.58%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

22.36%

-11.85%