Сравнение ZRE.TO с ZNQ.TO
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZRE.TO returned 3.45%/yr vs 20.82%/yr for ZNQ.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ZRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for ZNQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и ZNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у ZNQ.TO с доходностью 22.24%.
ZRE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.80%
ZNQ.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZRE.TO и ZNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 9.53% | 11.21% | 2.82% | 0.84% | -17.80% | 33.96% | -7.79% | 14.53% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 22.24% | 14.60% | 35.84% | 51.32% | -28.06% | 26.59% | 44.65% | 22.90% |
Correlation
The correlation between ZRE.TO and ZNQ.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г. | 0.29 |
The correlation between ZRE.TO and ZNQ.TO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZRE.TO и ZNQ.TO
Секторы
ZRE.TO
ZNQ.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
ZRE.TO
ZNQ.TO
Сырьевые материалы
ZRE.TO
-
ZNQ.TO
Коммуникационные услуги
ZRE.TO
-
ZNQ.TO
Потребительский циклический сектор
ZRE.TO
-
ZNQ.TO
Потребительский защитный сектор
ZRE.TO
-
ZNQ.TO
Энергетика
ZRE.TO
-
ZNQ.TO
Финансовые услуги
ZRE.TO
-
ZNQ.TO
Здравоохранение
ZRE.TO
-
ZNQ.TO
Промышленность
ZRE.TO
-
ZNQ.TO
Технологии
ZRE.TO
-
ZNQ.TO
Коммунальные услуги
ZRE.TO
-
ZNQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZRE.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск
ZRE.TO
ZNQ.TO
Сравнение ZRE.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZRE.TO | ZNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.40 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 10.71 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZRE.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.71 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.01 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.06 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и ZNQ.TO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и ZNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZRE.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -32.09% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -12.50% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -22.67% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -32.09% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.42% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -6.63% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.96% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и ZNQ.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) составляет 2.81%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZRE.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 4.49% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 11.99% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 15.68% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 20.81% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 22.33% | -4.66% |
Сравнение комиссий ZRE.TO и ZNQ.TO
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и ZNQ.TO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.42% | 4.90% | 5.19% | 5.07% | 4.90% | 3.82% | 4.95% | 4.11% | 4.89% | 4.98% | 5.39% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
ZRE.TO and ZNQ.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZNQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZNQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for ZRE.TO.
ZRE.TO is categorized as REIT, while ZNQ.TO is Nasdaq-100. ZRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while ZNQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.61% for ZRE.TO and 0.39% for ZNQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и ZNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор