PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZQQ.TO с VSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZQQ.TO с VSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and VSP.TO (Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF) are both exchange-traded funds - ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZQQ.TO returned 19.97%/yr vs 13.86%/yr for VSP.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ZQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for VSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZQQ.TO и VSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у VSP.TO с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции ZQQ.TO превзошли акции VSP.TO по среднегодовой доходности: 19.97% против 13.86% соответственно.

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%

VSP.TO

1 день
0.38%
1 месяц
4.56%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.58%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и VSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		10.06%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%15.32%30.18%-6.75%21.05%

Correlation

The correlation between ZQQ.TO and VSP.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.88

The correlation between ZQQ.TO and VSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZQQ.TO и VSP.TO

Секторы
ZQQ.TO
VSP.TO

Технологии

54.1%
35.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

3.1%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

ZQQ.TO
54.1%
VSP.TO
35.7%

Коммуникационные услуги

ZQQ.TO
15.5%
VSP.TO
11.3%

Потребительский циклический сектор

ZQQ.TO
12.2%
VSP.TO
10.2%

Потребительский защитный сектор

ZQQ.TO
7.6%
VSP.TO
4.9%

Здравоохранение

ZQQ.TO
4.2%
VSP.TO
8.5%

Промышленность

ZQQ.TO
3.1%
VSP.TO
8.3%

Коммунальные услуги

ZQQ.TO
1.4%
VSP.TO
2.4%

Сырьевые материалы

ZQQ.TO
1.2%
VSP.TO
1.8%

Энергетика

ZQQ.TO
0.6%
VSP.TO
3.5%

Финансовые услуги

ZQQ.TO
0.2%
VSP.TO
11.6%

Недвижимость

ZQQ.TO
0.1%
VSP.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ

Доходность на риск

ZQQ.TO vs. VSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZQQ.TO c VSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZQQ.TOVSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.08

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.88

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.73

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

12.47

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZQQ.TO vs. VSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZQQ.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSP.TO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQQ.TO и VSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZQQ.TOVSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.84

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ZQQ.TO и VSP.TO

Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, примерно равная максимальной просадке VSP.TO в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и VSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZQQ.TOVSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-35.55%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-9.40%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-18.85%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-25.54%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-35.55%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.67%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-4.00%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.06%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZQQ.TO и VSP.TO

Текущая волатильность для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что ZQQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZQQ.TOVSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.97%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

9.80%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

12.38%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

16.90%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

18.02%

+4.39%

Сравнение комиссий ZQQ.TO и VSP.TO

ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VSP.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQQ.TO и VSP.TO

Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VSP.TO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.84%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ZQQ.TO and VSP.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.

ZQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while VSP.TO is S&P 500. ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while VSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for ZQQ.TO and 0.09% for VSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и VSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор