Сравнение ZPW.TO с ZCN.TO
ZPW.TO (BMO US Put Write ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - ZPW.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO, while ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. ZPW.TO is actively managed, while ZCN.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZPW.TO returned 6.21%/yr vs 12.55%/yr for ZCN.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ZPW.TO charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZPW.TO и ZCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPW.TO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции ZPW.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 6.21% против 12.55% соответственно.
ZPW.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 6.21%
ZCN.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам ZPW.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 6.43% | 6.40% | 13.88% | 21.83% | -4.23% | 13.18% | 1.56% | -1.21% | 3.01% | -1.78% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.76% | 31.51% | 21.64% | 11.63% | -5.84% | 25.05% | 5.69% | 22.85% | -8.85% | 8.98% |
Correlation
The correlation between ZPW.TO and ZCN.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г. | 0.29 |
The correlation between ZPW.TO and ZCN.TO shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZPW.TO и ZCN.TO
Секторы
ZPW.TO
ZCN.TO
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
ZPW.TO
ZCN.TO
Финансовые услуги
ZPW.TO
ZCN.TO
Здравоохранение
ZPW.TO
ZCN.TO
Потребительский защитный сектор
ZPW.TO
ZCN.TO
Коммуникационные услуги
ZPW.TO
ZCN.TO
Промышленность
ZPW.TO
ZCN.TO
Потребительский циклический сектор
ZPW.TO
ZCN.TO
Сырьевые материалы
ZPW.TO
-
ZCN.TO
Энергетика
ZPW.TO
-
ZCN.TO
Недвижимость
ZPW.TO
-
ZCN.TO
Коммунальные услуги
ZPW.TO
-
ZCN.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPW.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
ZPW.TO
ZCN.TO
Сравнение ZPW.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPW.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.58 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 16.30 | -9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPW.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка ZPW.TO за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPW.TO и ZCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPW.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -37.18% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -9.30% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -12.25% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | -16.25% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -37.18% | +13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.71% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.04% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPW.TO и ZCN.TO
BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что ZPW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPW.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.18% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 10.64% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 13.13% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 13.18% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 14.97% | -3.25% |
Сравнение комиссий ZPW.TO и ZCN.TO
ZPW.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPW.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность ZPW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности ZCN.TO в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.03% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.75% | 2.86% | 3.36% |
ZPW.TO BMO US Put Write ETF | 9.43% | 9.55% | 9.18% | 7.57% | 8.20% | 7.24% | 7.61% | 7.17% | 6.61% | 6.82% | 7.32% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
ZPW.TO and ZCN.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for ZPW.TO.
ZPW.TO is categorized as Derivative Income, while ZCN.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.65% for ZPW.TO and 0.06% for ZCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZPW.TO и ZCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор