PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPW.TO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPW.TO с JEPI.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZPW.TO (BMO US Put Write ETF) and JEPI.TO (JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ZPW.TO returned 13.56% vs 12.03% for JEPI.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPW.TO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZPW.TO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPW.TO показывает доходность 6.43%, а JEPI.TO немного ниже – 6.15%.

ZPW.TO

1 день
0.38%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
5.42%
С начала года
6.43%
1 год
13.56%
3 года*
11.83%
5 лет*
9.30%
10 лет*
6.21%

JEPI.TO

1 день
0.63%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
2.81%
С начала года
6.15%
1 год
12.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPW.TO и JEPI.TO

2026 (YTD)20252024
ZPW.TO
BMO US Put Write ETF		6.43%6.40%5.11%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		6.15%3.09%5.31%

Correlation

The correlation between ZPW.TO and JEPI.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.62

The correlation between ZPW.TO and JEPI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Put Write ETF

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с ZPW.TO:
ZPW.TO с HHIS.TOZPW.TO с ECHI.TOZPW.TO с UMAX.TOZPW.TO с ZPH.TOZPW.TO с USCL.TOZPW.TO с ZWC.TOZPW.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с ZWG.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с EQLI.TOJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с HYLD.TO

Доходность на риск

ZPW.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPW.TO
Ранг доходности на риск ZPW.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPW.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPW.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPW.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPW.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPW.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPW.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPW.TOJEPI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.23

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.74

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.27

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

5.69

+1.21

ZPW.TO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPW.TO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа JEPI.TO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPW.TO и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPW.TO и JEPI.TO

Максимальная просадка ZPW.TO за все время составила -23.77%, что больше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPW.TO и JEPI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPW.TOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-14.36%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.61%

-5.32%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.21%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.12%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPW.TO и JEPI.TO

BMO US Put Write ETF (ZPW.TO) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что ZPW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPW.TOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.11%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

7.33%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

9.83%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

12.57%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

12.57%

-0.85%

Сравнение комиссий ZPW.TO и JEPI.TO

ZPW.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPW.TO и JEPI.TO

Дивидендная доходность ZPW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности JEPI.TO в 7.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.29%7.56%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPW.TO
BMO US Put Write ETF		9.43%9.55%9.18%7.57%8.20%7.24%7.61%7.17%6.61%6.82%7.32%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ZPW.TO and JEPI.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPI.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPI.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for ZPW.TO.

They also come from different issuers: BMO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for ZPW.TO and 0.35% for JEPI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPW.TO и JEPI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор