PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRX.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRX.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - ZPRX.DE tracks the MSCI Europe Small Cap Value Weighted while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRX.DE returned 9.71%/yr vs 11.85%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRX.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у S6X0.DE с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции ZPRX.DE уступали акциям S6X0.DE по среднегодовой доходности: 9.71% против 11.85% соответственно.

ZPRX.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.94%
6 месяцев
8.58%
1 год
17.51%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.15%
10 лет*
9.71%

S6X0.DE

1 день
0.78%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.18%
1 год
22.32%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		6.94%26.81%4.29%15.26%-13.51%27.59%-3.52%28.99%-19.19%12.89%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		10.25%22.02%10.94%22.43%-9.00%23.10%-2.98%29.97%-12.04%10.08%

Correlation

The correlation between ZPRX.DE and S6X0.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.82

The correlation between ZPRX.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE

Доходность на риск

ZPRX.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRX.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRX.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.40

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.11

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.04

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

7.10

-1.61

ZPRX.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRX.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S6X0.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRX.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRX.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRX.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-38.54%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.88%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-16.56%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-23.41%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-38.54%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.84%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-7.69%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.14%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRX.DE и S6X0.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) составляет 3.13%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRX.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.56%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

13.14%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

15.94%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.53%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

18.00%

-0.23%

Сравнение комиссий ZPRX.DE и S6X0.DE

ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRX.DE и S6X0.DE

ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.76%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.49%3.69%2.99%3.17%3.05%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPRX.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор