Сравнение S6X0.DE с AW1H.DE
S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) and AW1H.DE (UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc) are both Europe Equities funds - S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50 while AW1H.DE tracks the MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, S6X0.DE returned 15.53%/yr vs 15.67%/yr for AW1H.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. S6X0.DE charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for AW1H.DE.
Доходность
Сравнение доходности S6X0.DE и AW1H.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S6X0.DE показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у AW1H.DE с доходностью 7.82%.
S6X0.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.39%
AW1H.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S6X0.DE и AW1H.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 7.30% | 22.02% | 10.94% | 22.42% | -8.98% | 3.55% |
AW1H.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc | 7.82% | 23.67% | 10.99% | 18.33% | -14.28% | 2.74% |
Correlation
The correlation between S6X0.DE and AW1H.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between S6X0.DE and AW1H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S6X0.DE vs. AW1H.DE — Ранг доходности на риск
S6X0.DE
AW1H.DE
Сравнение S6X0.DE c AW1H.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) и UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S6X0.DE | AW1H.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.60 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 5.86 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S6X0.DE | AW1H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.17 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок S6X0.DE и AW1H.DE
Максимальная просадка S6X0.DE за все время составила -38.54%, что больше максимальной просадки AW1H.DE в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6X0.DE и AW1H.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S6X0.DE | AW1H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.54% | -26.23% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -10.92% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -15.54% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.81% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -5.74% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.98% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности S6X0.DE и AW1H.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc (AW1H.DE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что S6X0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW1H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S6X0.DE | AW1H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.49% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 12.32% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 14.97% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.76% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 16.76% | +3.84% |
Сравнение комиссий S6X0.DE и AW1H.DE
S6X0.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AW1H.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S6X0.DE и AW1H.DE
Дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как AW1H.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW1H.DE UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | 2.78% | 2.99% | 3.38% | 3.17% | 3.10% | 2.47% | 2.53% | 3.48% | 3.69% | 2.92% | 3.18% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, S6X0.DE and AW1H.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for AW1H.DE.
S6X0.DE tracks EURO STOXX 50, while AW1H.DE tracks MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.05% for S6X0.DE and 0.12% for AW1H.DE.
Подберите оптимальное распределение для S6X0.DE и AW1H.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор