PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRX.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRX.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPRX.DE tracks the MSCI Europe Small Cap Value Weighted while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRX.DE returned 7.77%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRX.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

ZPRX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.81%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.80%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.15%

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		7.81%26.81%4.28%15.28%-13.52%27.58%-2.80%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Correlation

The correlation between ZPRX.DE and PRAZ.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.74

The correlation between ZPRX.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

ZPRX.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRX.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRX.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.25

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.90

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.78

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

6.54

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRX.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRX.DE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAZ.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRX.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRX.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ZPRX.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRX.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-29.52%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.45%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-15.46%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-24.09%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.37%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-6.18%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.86%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRX.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) составляет 4.17%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRX.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.69%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

12.25%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

14.95%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

16.99%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

19.16%

-1.02%

Сравнение комиссий ZPRX.DE и PRAZ.DE

ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRX.DE и PRAZ.DE

Ни ZPRX.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRX.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор