Сравнение ZPRX.DE с PR1Z.DE
ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - ZPRX.DE tracks the MSCI Europe Small Cap Value Weighted while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRX.DE returned 9.07%/yr vs 11.34%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 10.76%.
ZPRX.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 8.95%
PR1Z.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 9.59% | 26.81% | 4.29% | 15.26% | -13.51% | 27.59% | -3.52% | 18.22% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 10.76% | 24.78% | 9.45% | 19.41% | -12.44% | 27.38% | -4.63% | 22.47% |
Correlation
The correlation between ZPRX.DE and PR1Z.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between ZPRX.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRX.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
ZPRX.DE
PR1Z.DE
Сравнение ZPRX.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRX.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.98 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 7.42 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRX.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -39.55% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.31% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -15.67% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -24.21% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -3.14% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -5.54% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.76% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и PR1Z.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) составляет 3.68%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRX.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.10% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 12.54% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 14.77% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.31% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 18.65% | -1.08% |
Сравнение комиссий ZPRX.DE и PR1Z.DE
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и PR1Z.DE
ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.28% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRX.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.
ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор