Сравнение ZPRW.DE с PR1E.DE
ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - ZPRW.DE tracks the MSCI Europe Value Exposure Select while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRW.DE returned 13.99%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRW.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRW.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRW.DE показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
ZPRW.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 10.74%
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRW.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 11.85% | 35.70% | 8.86% | 13.72% | -4.74% | 27.39% | -7.65% | 11.74% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between ZPRW.DE and PR1E.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between ZPRW.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRW.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
ZPRW.DE
PR1E.DE
Сравнение ZPRW.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRW.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.81 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 6.80 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRW.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.32 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.68 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRW.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка ZPRW.DE за все время составила -39.54%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRW.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRW.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -35.98% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -9.39% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -16.84% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -19.66% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.61% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -4.90% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.51% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRW.DE и PR1E.DE
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.40% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRW.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.33% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 10.60% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 12.88% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 14.48% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.68% | +0.86% |
Сравнение комиссий ZPRW.DE и PR1E.DE
ZPRW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRW.DE и PR1E.DE
ZPRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRW.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ZPRW.DE.
ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for ZPRW.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRW.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор