PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRW.DE с EDM4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRW.DE с EDM4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and EDM4.DE (iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc) are both Europe Equities funds - ZPRW.DE tracks the MSCI Europe Value Exposure Select while EDM4.DE tracks the MSCI EMU ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRW.DE returned 13.99%/yr vs 9.91%/yr for EDM4.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRW.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for EDM4.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRW.DE и EDM4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRW.DE показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у EDM4.DE с доходностью 8.82%.

ZPRW.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.85%
6 месяцев
15.32%
1 год
31.00%
3 года*
20.72%
5 лет*
13.99%
10 лет*
10.74%

EDM4.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.16%
С начала года
8.82%
6 месяцев
10.72%
1 год
17.48%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRW.DE и EDM4.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPRW.DE
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		11.85%35.70%8.86%13.72%-4.74%27.39%-7.65%6.65%
EDM4.DE
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc		8.82%22.13%9.89%18.31%-12.80%22.20%1.30%8.96%

Correlation

The correlation between ZPRW.DE and EDM4.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.78

The correlation between ZPRW.DE and EDM4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ZPRW.DE:
ZPRW.DE с D5BL.DEZPRW.DE с CEMS.DEZPRW.DE с QQQZPRW.DE с VGTZPRW.DE с GLDZPRW.DE с CEMT.DEZPRW.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с EDM4.DE:
EDM4.DE с PRAZ.DEEDM4.DE с AMES.DEEDM4.DE с EUPA.DEEDM4.DE с EUPE.DEEDM4.DE с ZPRL.DEEDM4.DE с LCUK.DEEDM4.DE с PR1Z.DE

Доходность на риск

ZPRW.DE vs. EDM4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRW.DE
Ранг доходности на риск ZPRW.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRW.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRW.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRW.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EDM4.DE
Ранг доходности на риск EDM4.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDM4.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDM4.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDM4.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDM4.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDM4.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRW.DE c EDM4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) и iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRW.DEEDM4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.17

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.78

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.61

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

5.81

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRW.DE vs. EDM4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRW.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа EDM4.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRW.DE и EDM4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRW.DEEDM4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.17

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.60

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ZPRW.DE и EDM4.DE

Максимальная просадка ZPRW.DE за все время составила -39.54%, что больше максимальной просадки EDM4.DE в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRW.DE и EDM4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRW.DEEDM4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.54%

-35.27%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-10.78%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-15.08%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-25.24%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.39%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-5.64%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.00%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRW.DE и EDM4.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) составляет 4.40%, в то время как у iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc (EDM4.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что ZPRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDM4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRW.DEEDM4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.75%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

12.28%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

14.93%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

16.32%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.07%

-0.53%

Сравнение комиссий ZPRW.DE и EDM4.DE

ZPRW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EDM4.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRW.DE и EDM4.DE

Ни ZPRW.DE, ни EDM4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRW.DE and EDM4.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ZPRW.DE.

ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select, while EDM4.DE tracks MSCI EMU ESG Enhanced Focus. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ZPRW.DE and 0.12% for EDM4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRW.DE и EDM4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор