PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRS.DE с SPPW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRS.DE с SPPW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds from State Street - ZPRS.DE tracks the MSCI World Small Cap while SPPW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRS.DE returned 7.87%/yr vs 13.03%/yr for SPPW.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZPRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for SPPW.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRS.DE и SPPW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у SPPW.DE с доходностью 10.85%.

ZPRS.DE

1 день
0.46%
1 месяц
2.46%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.24%
1 год
30.01%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.87%
10 лет*
9.81%

SPPW.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
3.71%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.79%
3 года*
17.79%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и SPPW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.70%7.37%13.79%12.57%-13.88%25.10%5.40%11.63%
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		10.85%8.03%26.09%20.25%-13.28%32.66%5.27%17.24%

Correlation

The correlation between ZPRS.DE and SPPW.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between ZPRS.DE and SPPW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с IUSN.DEZPRS.DE с USVMZPRS.DE с AVWS.DEZPRS.DE с SPYZPRS.DE с WSML.LZPRS.DE с SPYI.DEZPRS.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

ZPRS.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRS.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRS.DESPPW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.16

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.99

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.66

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

14.69

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRS.DE vs. SPPW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRS.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPW.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRS.DE и SPPW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRS.DESPPW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.16

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.92

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.86

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ZPRS.DE и SPPW.DE

Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и SPPW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRS.DESPPW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-33.69%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.51%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.49%

-21.62%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-21.62%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-4.43%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.63%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRS.DE и SPPW.DE

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRS.DESPPW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.70%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.62%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

11.11%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.06%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.08%

+1.18%

Сравнение комиссий ZPRS.DE и SPPW.DE

ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRS.DE и SPPW.DE

Ни ZPRS.DE, ни SPPW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRS.DE and SPPW.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.

ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap, while SPPW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.12% for SPPW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и SPPW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор