Сравнение ZPRS.DE с IUSD.DE
ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - ZPRS.DE tracks the MSCI World Small Cap while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRS.DE returned 9.81%/yr vs 11.00%/yr for IUSD.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRS.DE и IUSD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%. За последние 10 лет акции ZPRS.DE уступали акциям IUSD.DE по среднегодовой доходности: 9.81% против 11.00% соответственно.
ZPRS.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.81%
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и IUSD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.70% | 7.37% | 13.79% | 12.57% | -13.88% | 25.10% | 5.40% | 30.21% | -11.45% | 7.16% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% | 1.56% | 1.97% | -2.89% | 4.32% |
Correlation
The correlation between ZPRS.DE and IUSD.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2013 г. | 0.51 |
Over the past year, ZPRS.DE and IUSD.DE have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRS.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск
ZPRS.DE
IUSD.DE
Сравнение ZPRS.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRS.DE | IUSD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 7.08 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 22.57 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRS.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRS.DE и IUSD.DE
Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и IUSD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRS.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -23.82% | -16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -4.81% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.49% | -22.97% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -22.97% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -22.97% | -17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -3.61% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.51% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRS.DE и IUSD.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) составляет 3.55%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRS.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.98% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.09% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 12.41% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 23.09% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.93% | +0.33% |
Сравнение комиссий ZPRS.DE и IUSD.DE
ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRS.DE и IUSD.DE
ZPRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRS.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRS.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRS.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.60% for IUSD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и IUSD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор