PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRS.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRS.DE с F50A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - ZPRS.DE tracks the MSCI World Small Cap while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRS.DE returned 7.87%/yr vs 12.94%/yr for F50A.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRS.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно выше, чем у F50A.DE с доходностью 10.81%.

ZPRS.DE

1 день
0.46%
1 месяц
3.86%
С начала года
14.70%
6 месяцев
15.69%
1 год
30.01%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.87%
10 лет*
9.81%

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.34%
1 год
24.34%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и F50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.70%7.37%13.79%12.57%-13.88%25.10%1.70%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		10.81%8.58%25.85%19.91%-13.61%32.73%-0.41%

Correlation

The correlation between ZPRS.DE and F50A.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г.

0.79

The correlation between ZPRS.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с IUSN.DEZPRS.DE с USVMZPRS.DE с AVWS.DEZPRS.DE с SPYZPRS.DE с WSML.LZPRS.DE с SPYI.DEZPRS.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с GERD.DE

Доходность на риск

ZPRS.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRS.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRS.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.17

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.05

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.66

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

14.61

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRS.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRS.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRS.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRS.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.71

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ZPRS.DE и F50A.DE

Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRS.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-32.88%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.62%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.49%

-21.49%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-21.49%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-4.72%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.66%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRS.DE и F50A.DE

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRS.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.63%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.95%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

11.18%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.60%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.70%

-0.44%

Сравнение комиссий ZPRS.DE и F50A.DE

ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRS.DE и F50A.DE

Ни ZPRS.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRS.DE and F50A.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.

ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор