PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPRR.DE с ETLZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRR.DE с ETLZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and ETLZ.DE (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) are both Small Cap Blend Equities funds - ZPRR.DE tracks the Russell 2000® while ETLZ.DE tracks the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRR.DE returned 9.96%/yr vs 10.70%/yr for ETLZ.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZPRR.DE и ETLZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPRR.DE показывает доходность 20.93%, а ETLZ.DE немного выше – 21.58%. За последние 10 лет акции ZPRR.DE уступали акциям ETLZ.DE по среднегодовой доходности: 9.96% против 10.70% соответственно.

ZPRR.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
11.92%
С начала года
20.93%
1 год
33.98%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.96%

ETLZ.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
13.39%
С начала года
21.58%
1 год
33.22%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.05%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и ETLZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		20.93%1.37%15.82%14.84%-16.61%25.11%8.20%29.01%-9.00%0.49%
ETLZ.DE
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		21.58%0.32%15.12%16.03%-14.22%30.61%8.11%28.84%-9.27%0.58%

Correlation

The correlation between ZPRR.DE and ETLZ.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.98

The correlation between ZPRR.DE and ETLZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ZPRR.DE:
ZPRR.DE с ZPRV.DEZPRR.DE с XRS2.DEZPRR.DE с RS2K.DEZPRR.DE с IWMZPRR.DE с SPYZPRR.DE с JEPIZPRR.DE с IJR
Часто сравнивают с ETLZ.DE:
ETLZ.DE с DEL2.DEETLZ.DE с DES2.DEETLZ.DE с JPSC.DEETLZ.DE с SMLK.DEETLZ.DE с SXRG.DEETLZ.DE с XMLH.DEETLZ.DE с CSY8.DE

Доходность на риск

ZPRR.DE vs. ETLZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRR.DE
Ранг доходности на риск ZPRR.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRR.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRR.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRR.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRR.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRR.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ETLZ.DE
Ранг доходности на риск ETLZ.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLZ.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLZ.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRR.DE c ETLZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRR.DEETLZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.07

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.87

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.69

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

14.08

-2.37

ZPRR.DE vs. ETLZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRR.DE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLZ.DE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRR.DE и ETLZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRR.DE и ETLZ.DE

Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.22%, что меньше максимальной просадки ETLZ.DE в -58.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и ETLZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRR.DEETLZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-58.36%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-7.04%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-31.34%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-31.34%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

-41.01%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-2.09%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-10.70%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.35%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRR.DE и ETLZ.DE

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) имеют волатильность 4.59% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRR.DEETLZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.38%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

11.12%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

16.39%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

19.97%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

21.00%

+0.58%

Сравнение комиссий ZPRR.DE и ETLZ.DE

И ZPRR.DE, и ETLZ.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRR.DE и ETLZ.DE

Ни ZPRR.DE, ни ETLZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ZPRR.DE and ETLZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRR.DE and ETLZ.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

ZPRR.DE tracks Russell 2000®, while ETLZ.DE tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index. They also come from different issuers: State Street and L&G.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и ETLZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор