Сравнение SP5L.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

SP5L.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SP5L.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SP5L.L и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc	-2.71%	9.50%	27.61%	19.99%	-8.84%	31.19%	13.92%	26.93%	0.03%	6.79%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-3.26%	2.99%	29.31%	9.69%	15.59%	30.17%	-0.64%	6.71%	9.11%	10.97%

Разные валюты инструментов

SP5L.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SP5L.L показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.23%.

SP5L.L

1 день: 0.43%

1 месяц: -2.25%

С начала года: -2.71%

6 месяцев: -0.02%

1 год: 15.21%

3 года*: 15.92%

5 лет*: 12.90%

10 лет*: —

BRK-B

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.17%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -2.17%

1 год: -12.73%

3 года*: 13.04%

5 лет*: 14.10%

10 лет*: 13.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SP5L.L:

SP5L.L с VWRP.L SP5L.L с WLDL.L SP5L.L с CW8G.L SP5L.L с SPY SP5L.L с VOO SP5L.L с SWDA.L SP5L.L с VUAA.L

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

SP5L.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SP5L.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SP5L.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SP5L.L	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	-0.67	+1.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	-0.82	+2.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	0.89	+0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.95	-0.73	+3.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.45	-1.12	+11.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SP5L.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SP5L.L на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SP5L.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SP5L.L	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	-0.67	+1.66
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90	0.84	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.85	0.58	+0.26

Корреляция

Корреляция между SP5L.L и BRK-B составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP5L.L и BRK-B

Ни SP5L.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SP5L.L и BRK-B

Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	SP5L.L	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.47%	-53.86%	+28.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.20%	-14.95%	+7.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.12%	-26.58%	+5.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.47%	-11.57%	+7.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.55%	-11.07%	+7.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.03%	8.75%	-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SP5L.L и BRK-B

Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) составляет 3.63%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что SP5L.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SP5L.L	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.63%	4.52%	-0.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.34%	12.24%	-3.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.35%	18.95%	-3.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.32%	16.94%	-2.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.94%	19.84%	-3.90%

Сравнение SP5L.L с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности SP5L.L и BRK-B

Сравнение доходности по годам SP5L.L и BRK-B

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SP5L.L

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SP5L.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

SP5L.L

BRK-B

Сравнение SP5L.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SP5L.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SP5L.L и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок SP5L.L и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SP5L.L и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)