Сравнение SP5L.L с BRK-B
SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SP5L.L returned 13.61%/yr vs 13.44%/yr for BRK-B. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SP5L.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SP5L.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP5L.L показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SP5L.L имеют среднегодовую доходность 13.61%, а акции BRK-B немного отстают с 13.44%.
SP5L.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 13.61%
BRK-B
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам SP5L.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.53% | 9.50% | 27.60% | 19.99% | -8.84% | 31.19% | 13.92% | 26.93% | 1.00% | -5.12% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.93% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between SP5L.L and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between SP5L.L and BRK-B has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP5L.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SP5L.L
BRK-B
Сравнение SP5L.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SP5L.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.06 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 0.33 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 0.70 | +12.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SP5L.L и BRK-B
Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP5L.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -37.92% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -11.88% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -17.26% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -20.84% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | -21.44% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -10.78% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -7.41% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 5.54% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP5L.L и BRK-B
Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) составляет 3.75%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SP5L.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP5L.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.40% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 11.86% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 15.68% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.92% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 19.79% | -1.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP5L.L и BRK-B
Ни SP5L.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SP5L.L and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор