Сравнение SP5L.L с BRK-B
SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SP5L.L returned 15.13%/yr vs 11.54%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SP5L.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SP5L.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SP5L.L показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%.
SP5L.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 29.36%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам SP5L.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 10.62% | 9.50% | 27.61% | 19.99% | -8.84% | 31.19% | 13.92% | 26.93% | 0.03% | 6.79% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.39% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 10.97% |
Correlation
The correlation between SP5L.L and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between SP5L.L and BRK-B has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SP5L.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SP5L.L
BRK-B
Сравнение SP5L.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SP5L.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.00 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | -0.13 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | -0.29 | +14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SP5L.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.10 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.69 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.59 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SP5L.L и BRK-B
Максимальная просадка SP5L.L за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SP5L.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SP5L.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -37.92% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -11.88% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -17.26% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -20.84% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -13.90% | +13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -7.39% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 5.50% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SP5L.L и BRK-B
Текущая волатильность для Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) составляет 2.61%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SP5L.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SP5L.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.86% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 11.95% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 15.41% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 16.90% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 19.85% | -4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SP5L.L и BRK-B
Ни SP5L.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SP5L.L and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SP5L.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор