Сравнение ZPRG.DE с SELD.DE
ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while SELD.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRG.DE returned 6.11%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRG.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRG.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции ZPRG.DE уступали акциям SELD.DE по среднегодовой доходности: 6.11% против 9.59% соответственно.
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 6.11%
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 7.13% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.17% | 25.19% | -17.51% | 23.62% | -5.27% | 4.22% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
Correlation
The correlation between ZPRG.DE and SELD.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2013 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between ZPRG.DE and SELD.DE has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRG.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
ZPRG.DE
SELD.DE
Сравнение ZPRG.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRG.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.49 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.79 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 16.20 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRG.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.73 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.18 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRG.DE и SELD.DE
Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRG.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -70.30% | +28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -6.72% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -14.13% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -23.02% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -40.65% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.80% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -25.32% | +18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.99% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRG.DE и SELD.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.82%, в то время как у Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRG.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.83% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 9.59% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 11.81% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 14.87% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 17.42% | -2.49% |
Сравнение комиссий ZPRG.DE и SELD.DE
ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRG.DE и SELD.DE
Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SELD.DE в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRG.DE and SELD.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRG.DE.
ZPRG.DE is categorized as Global Equity Income, while SELD.DE is Europe Equities. ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for ZPRG.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRG.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор