Сравнение ZPRE.DE с EUPA.DE
ZPRE.DE (SPDR MSCI EMU UCITS ETF) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both Europe Equities funds - ZPRE.DE tracks the MSCI EMU while EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPRE.DE returned 15.98%/yr vs 17.95%/yr for EUPA.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for EUPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRE.DE и EUPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRE.DE показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у EUPA.DE с доходностью 8.36%.
ZPRE.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 9.98%
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRE.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZPRE.DE SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 9.05% | 24.37% | 9.48% | 6.76% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Correlation
The correlation between ZPRE.DE and EUPA.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between ZPRE.DE and EUPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRE.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
ZPRE.DE
EUPA.DE
Сравнение ZPRE.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRE.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.02 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 7.49 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRE.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.57 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.30 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRE.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка ZPRE.DE за все время составила -38.16%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRE.DE и EUPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRE.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.16% | -10.28% | -27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -8.44% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.13% | -10.28% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -2.77% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -1.91% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.28% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRE.DE и EUPA.DE
SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZPRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRE.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.63% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.03% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 10.84% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 12.40% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 12.40% | +4.72% |
Сравнение комиссий ZPRE.DE и EUPA.DE
ZPRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRE.DE и EUPA.DE
Ни ZPRE.DE, ни EUPA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPRE.DE and EUPA.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
ZPRE.DE tracks MSCI EMU, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for ZPRE.DE and 0.65% for EUPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRE.DE и EUPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор