Сравнение ZPRA.DE с SPPW.DE
ZPRA.DE (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, while SPPW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRA.DE returned 5.15%/yr vs 13.03%/yr for SPPW.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRA.DE charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for SPPW.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRA.DE и SPPW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRA.DE показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у SPPW.DE с доходностью 10.85%.
ZPRA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 6.59%
SPPW.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRA.DE и SPPW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4.42% | 9.80% | 11.25% | 11.54% | -10.70% | 12.81% | -9.50% | 13.21% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.85% | 8.03% | 26.09% | 20.25% | -13.28% | 32.66% | 5.27% | 17.24% |
Correlation
The correlation between ZPRA.DE and SPPW.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between ZPRA.DE and SPPW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRA.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск
ZPRA.DE
SPPW.DE
Сравнение ZPRA.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRA.DE | SPPW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.66 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 14.69 | -9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRA.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.16 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.92 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRA.DE и SPPW.DE
Максимальная просадка ZPRA.DE за все время составила -31.54%, что меньше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRA.DE и SPPW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRA.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.54% | -33.69% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -6.51% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -21.62% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -21.62% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.31% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -4.43% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.63% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRA.DE и SPPW.DE
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) имеют волатильность 2.71% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRA.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.70% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 7.62% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 11.11% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 14.06% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 16.08% | -1.61% |
Сравнение комиссий ZPRA.DE и SPPW.DE
ZPRA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRA.DE и SPPW.DE
Дивидендная доходность ZPRA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 2.87% | 3.01% | 2.98% | 2.92% | 3.64% | 4.00% | 3.04% | 2.62% | 2.41% | 1.78% | 2.25% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRA.DE and SPPW.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for ZPRA.DE.
ZPRA.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while SPPW.DE is Global Equities. ZPRA.DE tracks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, while SPPW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.55% for ZPRA.DE and 0.12% for SPPW.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRA.DE и SPPW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор