PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPRA.DE с PRAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRA.DE с PRAJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPRA.DE (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, while PRAJ.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRA.DE returned 5.75%/yr vs 9.67%/yr for PRAJ.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRA.DE charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for PRAJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRA.DE и PRAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRA.DE показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у PRAJ.DE с доходностью 14.82%.

ZPRA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
4.34%
С начала года
7.81%
1 год
13.83%
3 года*
10.56%
5 лет*
5.75%
10 лет*
6.11%

PRAJ.DE

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.11%
6 месяцев
7.91%
С начала года
14.82%
1 год
31.70%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRA.DE и PRAJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPRA.DE
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		7.81%9.81%11.25%11.52%-10.65%11.36%-10.80%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		14.82%12.81%13.75%16.27%-11.68%10.20%-99.15%

Correlation

The correlation between ZPRA.DE and PRAJ.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.64

The correlation between ZPRA.DE and PRAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRA.DE:
ZPRA.DE с ISPA.DEZPRA.DE с QQQZPRA.DE с VOOZPRA.DE с LGGA.DEZPRA.DE с ESGP.DEZPRA.DE с SCHDZPRA.DE с FLXT.DE
Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с ETLR.DE

Доходность на риск

ZPRA.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRA.DE
Ранг доходности на риск ZPRA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRA.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRA.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRA.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRA.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRA.DEPRAJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.64

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.39

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.25

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

10.47

-4.01

ZPRA.DE vs. PRAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRA.DE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAJ.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRA.DE и PRAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRA.DE и PRAJ.DE

Максимальная просадка ZPRA.DE за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки PRAJ.DE в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRA.DE и PRAJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRA.DEPRAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-99.42%

+65.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-9.72%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-16.82%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-18.65%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-98.59%

+98.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-98.79%

+88.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.02%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRA.DE и PRAJ.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) составляет 2.04%, в то время как у Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что ZPRA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRA.DEPRAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

5.97%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

15.66%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

19.34%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

16.72%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

42.68%

-27.36%

Сравнение комиссий ZPRA.DE и PRAJ.DE

ZPRA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRA.DE и PRAJ.DE

Дивидендная доходность ZPRA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPRA.DE
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		2.78%3.01%2.98%2.92%3.63%2.82%3.04%2.61%2.41%1.78%2.25%3.17%

Часто задаваемые вопросы

ZPRA.DE and PRAJ.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for ZPRA.DE.

ZPRA.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while PRAJ.DE is Japan Equities. ZPRA.DE tracks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, while PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for ZPRA.DE and 0.05% for PRAJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRA.DE и PRAJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор