PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPR6.DE с HY3M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR6.DE с HY3M.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and HY3M.DE (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) while HY3M.DE tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR6.DE returned 0.28%/yr vs 3.45%/yr for HY3M.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ZPR6.DE charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for HY3M.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR6.DE и HY3M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR6.DE показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у HY3M.DE с доходностью 6.76%.

ZPR6.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.16%
1 год
2.74%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.28%
10 лет*
—

HY3M.DE

1 день
0.18%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
4.21%
С начала года
6.76%
1 год
9.61%
3 года*
9.20%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR6.DE и HY3M.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.16%5.64%3.09%3.98%-9.09%-1.16%0.67%-0.10%
HY3M.DE
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF		6.76%-3.30%18.25%4.13%-7.66%7.35%-3.67%7.80%

Correlation

The correlation between ZPR6.DE and HY3M.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

-0.04

The correlation between ZPR6.DE and HY3M.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с JMBE.DEZPR6.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с HY3M.DE:
HY3M.DE с G2X.DEHY3M.DE с CGB.DEHY3M.DE с FRCK.DEHY3M.DE с GASF.DEHY3M.DE с JMBA.DEHY3M.DE с ASRD.DEHY3M.DE с ENDH.DE

Доходность на риск

ZPR6.DE vs. HY3M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HY3M.DE
Ранг доходности на риск HY3M.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HY3M.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HY3M.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HY3M.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HY3M.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HY3M.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR6.DE c HY3M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPR6.DEHY3M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.44

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.16

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.11

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

9.17

-3.26

ZPR6.DE vs. HY3M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR6.DE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HY3M.DE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR6.DE и HY3M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPR6.DE и HY3M.DE

Максимальная просадка ZPR6.DE за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки HY3M.DE в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR6.DE и HY3M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR6.DEHY3M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-21.08%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-3.08%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.81%

-12.09%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.37%

-13.58%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.77%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-7.04%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.04%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR6.DE и HY3M.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) составляет 0.74%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что ZPR6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HY3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR6.DEHY3M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.80%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

5.09%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

6.74%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

8.60%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

13.19%

-8.10%

Сравнение комиссий ZPR6.DE и HY3M.DE

ZPR6.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HY3M.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR6.DE и HY3M.DE

Ни ZPR6.DE, ни HY3M.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPR6.DE and HY3M.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HY3M.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HY3M.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for ZPR6.DE.

ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged), while HY3M.DE tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for ZPR6.DE and 0.40% for HY3M.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR6.DE и HY3M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор